Europska agencija za banke (EBA) upozorila je na izrazite razlike u metodama izračuna rizika temeljem kojih banke utvrđuju potrebnu visinu rezervnog kapitala, naznačivši da će možda biti potrebne i regulatorne mjere kako bi se one ublažile.

Regulatorne vlasti uvele su strože propise za banke, nazvane Basel III, nakon financijske krize od 2007. do 2009., i sada žele biti sigurne da se banke služe ispravnim metodama izračuna rizika pri određivanju visine rezervnog kapitala.

Pojedini regulatori i bankari doveli su u pitanje metode procjene rizične imovine slijedom izvješća da neki zajmodavci možda nastoje izigrati sustav kako bi smanjili iznos koji moraju stavljati na stranu za potrebe pokrivanja eventualnih gubitaka.

Vjerodostojne procjene temeljni su uvjet obnove povjerenja ulagača i javnosti u financijski sektor.

EBA je u utorak objavila preliminarne rezultate analize rizične imovine u glavnim računovodstvenim knjigama 89 banaka iz 16 zemalja Europske unije, ne navodeći zasad njihova imena.

Analiza je pokazala izrazite razlike u metodama izračuna rizika, pri čemu je polovina njih rezultat različitih regulatornih pristupa i strukture bankovnih kreditnih portfelja, a druga je polovina povezana s internim financijskim modelima koje su banke koristile za izračun rizika.

Objava većeg broja podataka neće biti dovoljna da stiša bojazni koje su ulagači i tržišni analitičari izrazili glede pouzdanosti izračuna rizika, upozorio je predsjedatelj EBA-e Andrea Enria.

Analiza je obuhvatila 20 vodećih banaka i u EBA-i su utvrdili da je razlika između maksimalne i minimalne vrijednosti za rizik bila 48 posto.

Enria je kazao da je to znakovito i da zahtijeva dodatne analize a možda i mjere za otklanjanje tih problema.

EBA najavljuje dovršetak dodatnih studija do kraja ove godine, s tim da će njihov fokus biti usmjeren područjima kao što su izloženost banaka malom i srednjem poduzetništvu i tržištu stambenih kredita.