OK, malo sam pogledao odabrana poglavlja i :

1) Derivacije kažeš. Pretpostavljam da si ciljao na traženje ekstrema koji je u nul točki derivacije. Numeričkim metodama u stvari ne računamo derivaciju nego pratimo kretanje diferencijala funkcije. I sada … ako je u pitanju nestacionarni stoh proces šta ćeš dobiti? Možeš diferencijal gledati unaprijed, unazad, centralno, možeš se truditi smanjiti dt u minimum prateći tickove no sve skupa nema smisla.

2) Furierova transformacija. Odosmo u frekvencjisku domenu. Koliko to ima smisla otompotom. No dobivamo analitički izraz funkcije i tu bi sada derivacija već imala neki smisao. Također bi mogli iskoristiti prvi ili nekoliko prvih harmonika za projekciju targeta ili okreta. No to neće raditi.
Pretpostavljam da se najviše može dobiti tako da kontinuirano radiš FFT od zadnjeg ekstrema i kada bi se glavni harmonici prestali značajno mijenjati, dobio si potvrdu novog ekstrema.

3) Markovljevi lanci.Sumnjam da se tu nešto može izvući, ali to je zadnje što mi djeluje upotrebljivo. Prava pitanja su a) da li je kretanje cijene markovljev proces, b) možemo li sustav prikazati kao automat stanja i c) čak i da dobiješ stohstičku matricu (a kako ako je u pitanju nestacionarni proces?)… šta ćeš s njom odnosno kako je upotrijebiti?

U principu sve pada onog trenutka kada kažeš da je u pitanju nestacionarni proces. Dakle čak i ako se trudiš izbaciti parametre, nestacionarnost je ubojita.

Ajmo dalje. Vidim da sistematski sve proglašavaš nevrijednim, no time u stvari negiraš i mogućnost da tvoje strelice rade, jer i njih onda htio ne htio mora zakvačiti nestacionarnost. Uostalom tu elastičnost moraš definirati nekako preko MA, pa onda….

Ajde malo argumentiraj netočnost koncepta trend/korekcija i recimo tipičnog oblika impulsa.

Zanimljiva definicija. Ajde probaj ovako.

Rizik pojedine transakcije je postotak uloga koji si spreman izgubiti u toj transakciji.
Rizik trgovinskog sustava je maximalni drawback koji dozvoljavaš da sustav napravi.

Niko nije reagirao? EKipa, ako to ne razumijete, slabo menađirate novcem.

jako dobro bbands radi ovdje….

Da?

@Graziani

1) Da ima smisla traženje gradijenta. Jedino što ima (bar malo) smisla kod obrade vremenske serije cijena jest "trend". Ona treća deterministička komponenta. Vrlo vrlo vrlo slaba, ali postojeća. Iako i rare-high-sigma eventi imaju smisla, ali samo u određenim situacijama. Klasičnim TA metodama neuhvatljiva je takva neučinkovitost burze.

2) FFT (tj DFTn) nema previše smisla, jel kako i sam znaš Fourier ima smisla samo na stacionarnim procesima.

Postoje numeričke metode kojima se obrađuju nestacionarni procesi. Trebaš znati prepoznati evolucijsku funkciju, koja će ti biti driver za meta-stacionarni parametar. Ustvari kreiraš kvazi-stacionaran proces, iz svog nestacionarnog. No tu sad već ulazimo u detalje, o kojima ne bi javno 🙂

Dakle ja ne negiram da je moguće iz burze izvuć plus, čak možda u krajnjem limitu nešto preko Rm (market returna) dakle sa pozitivnom alfom (dakle protivno EMT), ali negiram da se to može sa MACDom, RSIjem i sličnim derivatima "klasične" TA. Vrlo je jasna distinkcija. I smatram da je to ekstremno teško činiti sustavno (sad sam opet in-line sa EMT).

Pojasni malo kako želiš da komentiram relaciju trend-korekcija-impuls.

Kolega Graziani, cijenim Vaše znanje koje je sasvim zadovoljavajuće, a za ovaj forum daleko natprosječno. No naveli ste da postoji razlika za nešto što je moja definicija rizika unificirala :

Rizik pojedine transakcije je postotak uloga koji si spreman izgubiti u toj transakciji.
Rizik trgovinskog sustava je maximalni drawback koji dozvoljavaš da sustav napravi.

Da moguće je razlikovati te rizike,
ali ukoliko sustav trgovanja već koristi MM (money menagment) tada je u drawbacku sadržan i rizik broj 1. Točnije volatilnost algoritma kroz što duži period, predstavlja rizik.

Maksimalni DD, Prosječni DD, expectancy na osnov, bootstrap DD rezultata kroz uzorke itd itd.
To bi bio rizik.

Da, EWT je izrazito lagano uprogramirati ukoliko je jednoznačno definiran.

@Knox

Da ti si trubio o riziku 1 i riziku 2. Ali podrazumijeva se MM u svakom trenutku. Koji ćeš kriterij uzeti, to je tvoja stvar, anti-martingale, kelly, kaj god… nebitno…. ako sustav već ima u sebi sadržan dobro razvijen i prilagođen MM (kao što pretpostavljam tvoj sustav trgovanja ima nebitno jel on algoritamski ili ljudski), tada je tvoj RIZIK = volatilnost tvoje profitne krivulje, bilo stvarne bilo simulirane kroz vrijeme ….

Krajnje je jednostavno

Hteo sam da kažem, da kod vrijednosti futuresa 1402 stavi prognozu pada na 1398, do su futuresi kasnije pali na oko 1395 [shocked] [shocked] [shocked]

@Ferengi
Kolega jesam ja primitivac, ali na svoju nesrecu razumijem ja Vas, samo se ne slazem sa Vama, ali Vi to ne razumijete! Vi ovdje mozete impresionirati jedino i upravo one koji uopce nemaju pojma o cemu Vi pisete!
Mene Vas slucaj zanima s jedne druge cisto psiholosko patoloske strane (sta cete mi primitivci smo radoznali) E da, da Vam ne ostane duzan trazili ste,evo Vas pocetkom cetvrtog mj. oko Atpl

Koga bas zanima neka si odvrti pa malo poprati taj pocetak cetvrtog mjeseca ja sam se bas zabavio!

Evo ukratko, netom prije prije ovoga posta hvalili ste se kako ste na bidu i skupljate, dan kada ste napisali ovaj post najvisa cijena je bila 363 i poslije toga nikada vise( isto se dogodilo i ovim ostalim dionicama, recimo exm sa 2$ na 0.5$)
Inace stavili ste i taj dan jedan graf na kojem su neke NEBULOZNE krivuljice, jedna NEBULOZNA linije te vjerovali ili ne NAJNEBULOZNIJI od svih macd. Da ne bude zabune ovo NEBULOZNI to citiram NOVOG USAVRSENOG Ferengija, to ne govorim ja, nego cijenjeni kolega sto se napijo na izvoru mudrosti i dbacio okove NEBULOZNE TA!

Za to vrijeme primitvci su napadali sa svih strana, shortali i nebo i zemlju, a jedna kolegica (poznanica Jamesa) slala je ovog primitivca na tusiranje jerbo kako sam ja glup pa idem
shortati kontra feda, ostalo je vec povijest….

Bonus:
Kad sam vidio ovaj Vas post cini mi se kanda sam prokuzio Vase "modele" znaci imali smo modele

A)To je značajno vjerojatnije… te drugi
B)Čini mi se da je………….. medjutoa sada ste napredovali do modela
C)Doista je izrazito rijetko….te drugog osobito popularnog medju mladima
D)Dosta je nevjerojatno

Vidite kolega i Vi ste mene uspijeli nasmijati, dosadno je danas ovaj praznik, pa evo primitivci su aktivniji nego inace….

@Leonidas

Kolega, ovo se inače u raspravama naziva "straw man" fallacy. Al zaboravljam Vama kao priznatom primitivcu to jest doista teško za shvatit. [lol] To vam je ono kad vi ignorirate poziciju drugog sugovornika, te napravite misreprezentaciju položaja druge strane. Na moj post u kojem sam vam se obratio i ukazao vam na neke stvari se niste uopće referirali, već ste se posvetili diverziji, za koju Vas jesam (ciljano) i pozvao da se referirate. No poanta je da vi (valjda jer ste primitivac po priznanju) ne možete sagledati sliku, već morate dio po dio …. pa neka polako ćemo.

Dok sam ispijao jutarnju kavicu, u jednom kafiću na zagrebačkoj Martinovki i čekao kolegu sa FERa (tamo Vam je FER blizu znate), imao sam laptop kod sebe. Nazvao me jedan kolega (dioničar, sudionik na Crobeksu, koji je imao oko 2000 dionica ATPL tad) koji vrlo poštuje MACD, trend linije i tak, te se mi tu razilazimo što se tiče pogleda. Ja sam tada, rasprave radi sa tim čovjekom, stavio tu sliku i rekao mu da proda ako se probije ta linija. Probao sam ga njegovim metodama uvjeriti da proda dionice, na tim razinama AKO KRENE NOVI PAD, jer on TE metode prihvaća, a već je bio previše izložen toj ATPL. A pogledajte i što sam prije stavio 30.3.2012, pa primjetite da postoji KONTEKST.

I onda nakon toga je kolega sa FERa stigao, popili smo kavu i dogovorili smo suradnju vezano uz PRAVU TA analizu, a ne ovo nebuloziranje sa MACD ovima. Tj točnije uz neke dosta interesantne metode u Obradi Signala, gdje su FERovci dosta jaki. I jedno specifično polje gdje taj dotični kolega vrlo jak. Nadam se da sam malo rasčistio pozadinu te slike. Ja sam i htio da ju vi stavite, pa da malo to raspravimo, da se pokaže osim što nemate nikakav odgovor na moj post koji sam vam ponudio vezano uz EMT koju uopće ne razumijete, DA ČAK i u ovom pokušaju sprdavanja sa ATPL, fejlate.

Nadalje vi se nista uopće referirali na činjenicu da radi blage pozitivne serijske korelacije, te či njenice da se informacije apsorbiraju u cijenu kroz period koji ipak nije nula, nije nimalo KONTRADIKTORNA izjava da nije teško predvidjeti da u padu na već realiziranih 1402, da će cijena dotaknuti nekad i 1397, sa izjavom da EMT stoji, te da je klasična TA beskorisna.

Malo ću vam pošto ste primitivni razjasnit. EMT kaže da vi ne možete SUSTAVNIM trgovanjem pogađati SUSTAVNO gibanja na burzi, te SUSTAVNO ostvarivati pozitivnu Alphu.

Alpha = Rp – (Rf + beta(Rm-Rf))

Rp – prinos portfelja kroz vrijeme
Rf – prinos risk free rate kroz vrijeme
beta = beta
Rm – prinos marketa kroz vrijeme

Nitko ne kaže da je nemoguće jednom, dvaput, sedamnaest puta za redom pogoditi određenom metodom. No kako uzorak raste = pušiona para. Ili blagi plus – ali manji od indeksa kojim se trguje.
Uvijek manje. Zato se kaže da TA ne postoji. Zato svi akademski krugovi (učeni ljudi) ne priznaju TA, dok primitivci ju priznaju.

Inače ludo je to bilo vrijeme, imao sam čak nešto i TMV-a, (Direxion short bonds), srećom bile su dobro kupljene, a i u pravom trenutku sam odlučio kupit duplu količinu TMFa 😀 Što se nisi tog uhvatio, ako već čitaš povijest? 🙂 Inače tad vi niste šortali KONTRA feda već u SKLADU sa fedom, jer su odgađali QE3. Zato sam ja inicijalno i mislio da će TMV odradit nešto tad. LOOL

Dakle da sumiramo :
1) Vama su elementarni pojmovi vezani uz EMT nejasni, stoga ne možete razlučiti gdje je granica između kojih vjerojatnosti. Ne možete pojmiti meni se čini uopće te stvari.
2) Straw-manate, što primitivci vole radit, da napravite diverziju sa svojeg neznanja. No čak i kad straw-manate opet to radite dosta loš

@Leonidas
Pa ja imam neku siću u kunama, za zafrkanciju na Crobeksu. Zašto je to čudno. Da mi nije dosadno preko dana (do pol 4 jel :D).

Mene doista nasmijava vaše vađenje iz konteksta 😀
Pa naravno, afkors da se mi ne slažemo sa akademskom zajednicom :)) Pa čim se bavimo razvojem sustava trgovanja dakle odbijamo tvrdnju akademske zajednice da je burza u praksi 100% efikasna, a u teoriji 99.999% :)) Al vama ko primitivcu to I DALJE NIJE JASNO.

A što se tiče TMVa, hvala bogu da sam risk-averse, da sam se brzo heđao čim sam postao nesiuguran u odluku 😀 Samo vi gnojite slobodno, ionako sve što govorite je gnojenje 🙂 (vidi se da ste stari i ogorčeni :D)

@Knecht

Evo i Knecht se nešto javlja. Zasipa nas mudrolijama, od kakvih stvarno zastaje dah :))))
Razina na kojoj ti funkcioniraš se lijepo vidi po knjizi koju predlažeš.
Ajde onda si odi na kraj te knjige gdje je dan primjer u Tradestationu, te algoritam trgovanja,
njegova profitna linija itd. Jel taj sustav pobijedio market ili nije? Koliko je napromatranom
razdoblju rastao market? A koliko sustav? Kolika je bila volatilnost marketa? A kolika sustava?
Jel pobijedio market? Tj EMT stoji ili ne? Komedija jelda.

@Knox
Vidim ja da si ti preokupiran sa svojim ogromnim pozicijama u opcijama, pa ne znaš čitati od uzbuđenja. EMT je jednako dokazana kao i GT, ili EvolutionT. Možeš ti cirkus pisati, al i dalje je tako. Teorija gravitacije je dobro dokumentirana, te se poznaju njeni efekti, ali nisam primjetio da je Higgs još detektiran (možda jest nedavno al treba tek potvrditi), te da je razjašnjen uzrok djelovanja gravitacije.
Teorija Kvantne gravitacije : daj si malo pročitaj http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_gravity
Dok se kod EMT znaju točno uzroci – zašto cijena ima obilježja random walka. Dakle "Higgs" je u EMT poznat. I tak… ispadaš malo primitivan, skoro ko leonidas 😀

@Flyer
Ti jedini pišeš nešto smisleno ovdje 🙂
Pričaj mi o LTCM, pričaj mi o ograničenjima arbitraže, o 99%. Volim te priče. 🙂

—
Kaj smo ono rekli, kamo ide SP500 do 6.9?

Dogodio se danas pad ispod 1.397,01 znači da c-(e) Minor vala dva nije bio potpun i sljedeći target je područje 38% fibo na 1390 ili (y) = (a) sa targetom 1387.Pisao sam već o tome.

Tak ti to igraju dečki sa Wall Streeta gospodine sa grafom od dvije strelice i dva indikatora. [cool]