COT se jednostavno mora dati iskoristiti. Imaš predobar izvještaj o manje više stvarnom stanju otvorenih pozicija, znaš modele po kojima trguju veliki.
kako to znaš? ja bi se okladio u pivu da ne znate (bez googlanja) ni tko su veliki na futures tržištima, kamoli kako trguju.
[/quote]
na fxu trguju kontra trenda. zašto ti je bitno tko su?
na temelju otvorenih položaja non-commerciala, kada imamo veliku razliku između Long i Short ugovora, dobivamo sliku gdje će najvjerojatnije tržište napraviti dno ili vrh. to je vrlo razuman način gledanja i vrijedi mu posvetiti pažnju.
što se tiče fxa kao OTC tržišta, nisam siguran da je to argument. klirinške kuće ne mogu živjeti svaka u svom svemiru, moraju se poravnavati na neki način a da to bude tako da se ne može vidjeti razlika u cijeni kod svakog brokera. a ako je to tako, onda su i ti podaci relevantni za sve. želim reći da je sve povezano i da zbog toga ti podaci moraju imati težinu.
Moram priznati da si me malo nasmijao sa pitanjem : zašto se nebi moglo na random uzorku trejdat "uspješno".
kako si to izvadio iz konteksta? debatirao sam o tome da li je trend u stohastičkom procesu definiran samo random walkom odnosno da li je moguće da je tako.
Uostalom nije cilj biti u plusu, cilj je rasti BRŽE OD benchmark indeksa. To je poanta efficient marketa.
a koji je benchmark na fxu? to možda možeš postaviti tako za dionice, makar mi ne djeluje logično natjecati se sa indexom, a ne primarno imati za cilj zaradu. benchmark može biti KPI procesa, ali zašto target? OK, to je zbog toga jer očito vjeruješ u EMH odnosno baziran si na njemu.
da se vratim na pitanje modela. poanta moje priče bila je da je nebitno kakav je model, jer kretanje cijena nije slučajno. ono ima svoju slučajnu komponentu, no ta komponenta ima značajniji utjecaj isključivo na kraćim periodima.
kretanje cijena gledamo isključivo kao slučajni proces zbog toga što ga ne možemo analitički predstaviti. svako raščlanjivanje tog procesa i pokušaj komponentnog predstavljanja uvodi sigurno grešku, a pored toga je nepotrebno, jer nas zanima samo trend.
glede mojeg modela, izgleda da nisam bio jasan. to nije nikakav data driven model, nego adaptivni na temelju price actiona. no i kao takav ima svoje parametre, koje jasna stvar želiš podesiti radi što bolje zarade, a eto parametri se mogu podesiti i loše, bez obzira na kvalitetu modela (ne tvrdim da je model savršen ili idealan). a s obzirom na broj parametara, i na dužinu test perioda, nije moguće pretražiti cijelo područje rješenja. a čak i da je, opet najbolji kirterij za odabir parametara nije dobit, jer kretanje cijena kontinuirano mijenja ponašanje. i zato sam napisao da parametre trenutno biram na temelju drawbacka.
zadnji set parametara konkretno je izabran na testnom periodu od 6 mjeseci, i na tom periodu ima drawback od 10% kada se proširi na kompleti period cijena (i prije i poslije testnog perioda) koji koristim drawback se penje na 22%.
dakle model sa tim setom parametara ima i dalje čistu i jasnu uzlaznu krivulju, no poanta je da sam ipak nesiguran u njega i da često petljam po njemu i zbog toga nikako da ga pustim raditi.
kada kažem da je model live, to znači da program radi sa stvarnim novcem bez kontinuiranog nadzora.
glede kriterija za izbor parametara: dobit, drawback, broj transakcija, prosječni RRR, median RRR, profit factor, međusobni omjeri svih faktora s obzirom na tip transakcije (buy i sell , dakle pažnja, model rasta je drugačiji od modela pada, jer se kretanje cijena drugačije ponaša u rastu u odnosu na pad). jednostavno ne mogu naći neki siguran ili pouzdan kriterij.
period testiranja ne treba biti predug. ponašanje cijena se jednostavno previše mijenja da bi mogao ostvariti univerzalnost tako da je nekakav optimum koji sam odredio oko dvije godine.
Sam set podataka ispada totalno zafrknuta star. Na fxu, trgovački podaci se ne mijenjaju samo kod različitih brokera, nego i unutar brokera, zavisno od toga na koji si server priključen. Tako da je užasno bitno da svi kriteriji koje koristiš imaju toleranciju i da se bježi što dalje od tickova kao i najmanjeg TFa. Dakle traži se ravnoteža između što višeg TFa i prihvatljivog apsolutnog iznosa kretanja cijene.
Kako složiti sustav bez parametara? Ja to ne znam niti imam ideju, tako da kod novih sustava kojima se sada bavim bježim od utjecajnosti parametara, a ne od broja parametara.
Način profilacije modela koji opisuješ da koristiš mi djeluje navjerojatno kompleksno. Zašto zahtijevaš da ti model bude intrinsičan? Pa ako trguješ dionicama, svaka dionica ima neku svoju igru, pretpostavljam zato jer su razliičite grupe glavnih investitora u njoj. Ne djeluje mi realno moći ostvariti univerzalnost modela.
Opet predugi post.
Osim toga, pričaš kao da imaš 500 modela na raspolaganju? Ako ih imaš toliko, sigurno nisu nezavisni. I za svaki model ti treba vremena. Pa kako stigneš bilo šta napraviti?
Tak. Odoh na kupanje.
Decki, ala ste ga zamaglili….
Moja filozofija jednostavno i ucinkovito ovdje nikako ne prolazi, cini mi se da bi uspjeli i ovaj graf
zakomplicirat………
Lijepo Vas pozdravlja balkanski debil leonidas primitivac po priznanju….
[thumbsup] Koliko magle ovdje. Jedino od svega što mogu ovdje u zadnje vrijeme razumjeti je tvoj graf. Ali ne znam na što se nanosi. Ako može jedan takav graf za američke indexe. Ajd
koliko ste se raspisali u posljednje vrijeme ovdje, ali glavno da na moju zamolbu za Riviera Adriu nitkjo nije postao graf, ono što vi znate
1 – ako parametre biraš iz date …. to je data driven model. To je tzv "curve fitting".
2 – što ti podrazumijevaš pod "adaptivan" točno?
Čim imaš jedan jedini parametar fiksan -> model je data driven, i data bias-ed. Jer uz taj fiksni parametar ( npr sma neki recimo ako fiksiraš gotovo je ) ti si već se prilagodio dati. -> a proces u budućnosti može totalno drugačije se ponašati -> ode sve
3 – moguće je imati sustav koji će na 6, 12,18 ili 180 mjeseci davati "čisto ravnu uzlaznu krivulju profita", a koji će čim ode out-of sample ili u live mod, totalno podbaciti.
Nemam 500 modela, već 500 out-of-sample uzoraka (dionica sa SP500). + dvadesetak indeksa (vodećih etfova koji ih oponašaju). Obično koristim jedan sample za razvoj (recimo tna od 4 godine).
Kad razviješ sustav na jednom povećem sampleu, onda ga pustiš na ogromnu količinu out-of-sample podataka, eventualno bootstrapaš prinose da vidiš koliko si konkretno na tim uzorcima pod utjecajem sreće, pa možeš donjet tek sud o tome dal ti sustav vrijedi.
Napominjem, iz iskustva znam da sustav koji na recimo 2-3 uzorka po 1000+ trejdova svaki, daje savršenu uzlaznu krivulju. (na spy,tlt i gld). Dakle sustav koji je maksimalno ne-parametarski, koji je maksimalno samo-adaptivan i self-correcting. Onda ga pustiš da ti prođe još par indeksa i raspadne se.
To je poanta ovog kaj ti govorim, jer se underlying process, mijenja i to značajno!
Onda ti postane smiješno sve [tongue]
Meni se cini kanda su kolege u potrazi sa algoritamskim Svetim Gralom
Ja jesam prmimitivac i jesam malo spor, ali nije li ova raspra pocela
s jednom presumpcijom neupotrebljivosti i neisplativosti TA.
Znaci TA vulgaris (crtice,divke,maovi,hh-hl) kakani–algoritmici cakani!
Postoje li algoritmi koji donose konstantan profit?—naravno,
mogu li pobjediti TA vulgaris?– ne mogu! I to je to vrlo jednostavno…
Bilo kakva rasprava oko ovoga je besmislena i jalova, docim
rasprave kolega gdje oni jedan drugom "pomazu" unaprijediti svoje
modele podrzavam.
Not my cup of tea,ali potencijalno takove rasprice mozda mogu nekad ispasti plodonosne!
Volim se zaigrati ponekad sa tim ipo zvijezdicama, gruponce sam lijepo odradio, face jos uvijek u igri
Krivo mi je sto sam recimo totalno propustio zyngu, a ovaj manu je uzbudljiv kao utakmice Hnl-a….
Lijepo Vas pozdravlja balkanski debil leonidas primitivac po priznanju….
@ferengi
OK, korektno.
bilo je korisno.
koliko ste se raspisali u posljednje vrijeme ovdje, ali glavno da na moju zamolbu za Riviera Adriu nitkjo nije postao graf, ono što vi znate
jeste li primjetili da se netko time bavi?
evo pogledao sam.
nelikvidna dionica. šta ćete s tim?
ako vas je već eklektika navukla na to, onda koristite njihovu strategiju i kriterije.
tehnički nemate kriterija za ulaz, imate za izlaz. odradilo rast u dva koraka.
i to je opet moje viđenje, koje vam ne pomaže jer očito nemate trgovinsku strategiju.
decki moze neki graf za promjenu … npr belja … thx
Belje. Target 150. Buy.
… opet je došlo do značajnog razdvajanja između stanja "pod smokvom" i Crobexa. A s obzirom da pobijeđuje stanje "pod smokvom" – zaključak je jednoznačan.