Deca, možete tražiti divergencije na puno oscilatora. Stochastic,RSi,MACD,Momentum,CCI,Williams. Dakle, nije bitno o kojem se oscilatoru radi ,glavno da divergira sa cijenom. Divergencija čak ne mora niti biti na oscilatoru, može biti recimo između indeksa i određene dionice.
Ono što je bitno je da uvijek morate tražiti divergenciju na barem dva oscilatora kao potvrdu.
Jedan oscilator nikad nije dovoljno pouzdan.
I još jedna stvar koja će divergenciju učiniti još sigurnijom da tak kažem, je kad imate divergenciju na dva različita time-frame-a. Dakle, kad imate divergenciju i na dnevnom grafu i satnom u isto vrijeme.
Ustvari, to je jedino pravo. I naravno pomak u cijeni će biti veći ako je divergencija uočena na tjednom grafu nego ako je uočena na dnevnom.
Pozdrav
Pozdrav kolegice!
Evo upravo Vas odmoderiralo, a posto sam pisao upravo ono sto ste Vi naveli necu se ponavljati.
Kad sam vec napravio neku slikicu kao primjer da se ne moraju gledati samo oscilatori…..
To te pitam. Dakle osim Wildera koji kao jedan od 5 načina upotrebe RSIa navodi divergenciju, ustvari nitko ne specificira i ne argumentira upotrebu divergencije na drugim oscilatorima.
To pitam jer sam poprilično siguran da se divergencija na nekim oscilatorima ne bi trebala koristiti,
konkretno potaknuo me tigrus jer je naveo divergenciju na momentumu u HT analizi, što po mojoj procjeni ne bi trebalo koristiti. Wilder ne navodi mogućnost korištenja divergencije na momentumu.
Da li u Kirkpatrick/Dahlquist možemo naći neku specifikaciju i argumentaciju koji su to oscilatori koji mogu koristiti divergenciju a koji ne?
Oni ih spominju ih kod pojedinih oscilatora.
Recimo, osim na RSI, eksplicitno navode da se divergencije koriste na ROC-u, MACD histogramu (prema Bauer i Dahlquist to je posebno korisno na downtrending marketu) te na Stochasticu (zanimljivo je što za Stochastic kažu da se divergencije gledaju samo na tranding marketu, a ne i u trading rangeu!).
Nadalje, kao oscilatore slične Stochasticu spominju Williams %R i CCI pa možemo zaključiti da su i na njima divergencije OK.
No, da pokušamo generalizirati, svi su ti spomenuti oscilatori klasificirani kao pokazatelji momentuma, a u općoj definiciji divergencija kažu da se one traže na pokazateljima koji mjere rate of change cjenovnih ili drugih(?!) podataka to jest momentum. Po tome možemo zaključiti da je i sporni momentum oscilator načelno OK za traženje divergencija. No kako je taj indikator zaista trivijalan (u smislu načina izračuna tj. formule) možda je veći problem u njegovoj relevantnosti općenito, a ne (samo) u kontekstu divergencija.
Mislim da definitivno možemo zaključiti barem to da se divergencije ne bi trebale tražiti na indikatorima koji su bazirani isključivo na volumenu (npr. OBV i VOSC). Osim ako tražimo divergencije na volumenu [lol]
No tad postaju upitni indikatori koji se u izračunu koriste i cijenama i volumenima, a takvih je dosta (PVI, NVI, PVT, AD, CMF, MFI, EMV, itd.). S obzirom da se oni ne računaju na bazi jednog seta podataka vjerojatno nisu pogodni ni za traženje divergencija na jednom setu podataka pa ih ne bi trebalo koristiti na taj način. Ali ovo je samo moj zaključak, nemam ga čim potkrijepiti… [smiley]
Da li se netko sijeca da je bollinger band na crobexu bio ovoliko uzak. Ili ce burza umrti pa ce na EKG-u biti ravna crta ili ce novi trend biti opak, pitanje je samo u koju stranu.
i mene je tigrusova divergencija zaintrigirala,jer je ni ja nisam vidio na ostalim oscilatorima,a ni ta njegova na mom grafu na sferi nije tako izrazita ko na njegovoj slici,dapače,jedva se može primjetiti
ako si koristio sferine difoltne postavke onda si računao momentum na 12 razdoblja, a tigrus je koristio 20 razdoblja. zato je ti "ne vidiš" [smiley]
ako postaviš 20 razdoblja u sferi dobit češ vrlo sličan prikaz onom tigrusovom. nije poptuno isti vjerojatno iz razloga što jtrader koristi apsolutni momentum (bodovi) a sfera relativni (postotci). ispravno je jedno i drugo, ali je relativan zgodniji recimo ako uspoređuješ momentum različitih tickera…
BTW, takva divergencija "vrijedi" i ako cijena ima higher high, a indikator nema lower high nego radi double top. To je onda medvjeđa divergencija razreda "C" (najslabija).
XO, najkonkretniji mogući odgovor! Zahvaljujem i ostalima na odgovorima.
Po meni, prvenstveno bi se trebalo gledati RSI, MACD hist i Stochastic, kako i navodiš (ne znam ROC).
To su funkcije koje transformiraju cijenu na način da se izgube istitravanja i u načelu transformiraju kretanje cijene u kretanje trenda. Tako da se na njima jasnije vidi sam trend nego na grafu cijene. I tada traženje divergencija ima smisla jer se tu onda mogu tražiti promjene koje se još ne vide na grafu cijene. (To bi onda vrijedilo i za ostale oscilatore izvedene na sličan način, nažalost ne znam kako se računaju baš svi)).
No ako gledamo momentum (razlika zaključnih cjena s 2 intervala razlike), jednostavno ne dobivamo transformaciju tog tipa, te po meni ne bi trebali takvu funkciju koristiti za traženje divergencija.
Također se slažem da oscilatore koje imaju volumen u domeni treba ignorirati, jer što bi rekli, zbrajamo kruške i jabuke.
A ne vidim ni smisao u uspoređivanju dva indeksa, što se ustvari najbolje vidi i iz grafa: ja tu ne vidim nikakvu informaciju odnosno signal (@leonidas).
A ne vidim ni smisao u uspoređivanju dva indeksa, što se ustvari najbolje vidi i iz grafa: ja tu ne vidim nikakvu informaciju odnosno signal (@leonidas).
Pozdrav kolega!
Smisao u usporedjivanju ova dva indexa(ili bolje receno divergenciji istih) je pokusao pronaci Charles Dow prije vise od 100g, kada je osmislio nesto sto se zove Dow teorija!
Jedno nacelo te teorije se odnosi upravo na divergenciju ova dva indexa
"The two averages should be moving in the same direction. When the performance of the averages diverge, it is a warning that change is in the air."
Za sve one koji ne vide nikakvu informaciju, odnosno nikakav signal,evo jos jedna slika gdje se na tjednom grafu vidi sta se dogodilo 2008 kad su ova dva indexa pokazala divergenciju!!!
Može se koristit različite indexe za traženje "divergencija", al ne proizvoljno kak kome padne napamet.
Najbolji za to je bakar (metal) u usporedbi s ostalim instrumentima (commodity, dionice, fx).
Bakar se dokazao kao najbolji ekonomist svih vremena (ovaj zadnji swing kao najsvježiji primjer),
zato ga zovu Dr. Copper…jer ima doktorat iz makroekonomije. [tongue]
Može se koristit različite indexe za traženje "divergencija", al ne proizvoljno kak kome padne napamet.
Najbolji za to je bakar (metal) u usporedbi s ostalim instrumentima (commodity, dionice, fx).
Bakar se dokazao kao najbolji ekonomist svih vremena (ovaj zadnji swing kao najsvježiji primjer),
zato ga zovu Dr. Copper…jer ima doktorat iz makroekonomije. [tongue]
james pa nemoj te slatke tajne otkrivat…….bakar je bio kralj prije 100 godina i dan
danas je……………………..
Može se koristit različite indexe za traženje "divergencija", al ne proizvoljno kak kome padne napamet.
Najbolji za to je bakar (metal) u usporedbi s ostalim instrumentima (commodity, dionice, fx).
Bakar se dokazao kao najbolji ekonomist svih vremena (ovaj zadnji swing kao najsvježiji primjer),
zato ga zovu Dr. Copper…jer ima doktorat iz makroekonomije. [tongue]
james pa nemoj te slatke tajne otkrivat…….bakar je bio kralj prije 100 godina i dan
danas je……………………..
[/quote]
kaj 100?!
10 000 godina prijateljstva bakra i čovjeka.
FREE KNOWLEDGE!
FREE LOVE!
FREE TEXAS!
[proud] 500 Index 1,150.17 4:01PM ET 4.56 (0.40%) [cool]
Prognoza je bila jučer rast do 1160. Ima još potenciala do tog targeta mada sumnjam.
[proud] 500 Index 1,150.17 4:01PM ET 4.56 (0.40%) [cool]
Hm, da Crobex prati bio bi sad na 2285. Kasnimo 3 dana brutalnog rasta indeksa po 2-3%.