Druga bitna stvar koja me zanima je da li je ok da se kod intraday analize računanje vrijednosti indikatora veže na povijesne podatke, tj na prethodni dan ili se kreće od nule pa treba čekati dovoljno barova unutar tog dana da bi indikator imao dovoljno prethodnih barova za izračun.

Tnx, na preciznim odgovorima.

[/quote]

Hm, ne znam s kojih brokerskih stranica ih skidate, ali sve koje ja znam objavljuju podatke OHLCV za taj dan tj. do određenog trenutka u danu. Takvi podatci vam nisu dobri za intraday analizu. Zašto? Zato jer se O odnosi na Open tog dana, a ne 15-minutnog ili satnog intervala! Iso vrijedi i za H i L. Jedina "točna" informacija je Close. Na taj način ne možete raditi intraday barove jer će O svakog bara (tijekom dana) biti isti ili možda kao O trenutnog bara uzimate C prethodnog bara (slično vrijedi i za H i L). Ali niti jedno ne valja jer vama trebaju točni OHLCV svakog promatranog intervala!

Vezano uz parametre, bitno vam je znati što koji indikator u biti znači i kako se računa. Ne radi se samo o "peglanju" krivulja [smiley]
Npr. Stochastic (njega spominjete):
%K=((Zadnji C – Najniži L u %K Periodu)/(Najviši H u %K Periodu – Najniži L u %K Periodu))*100
%D je naprosto pomični prosjek %K (tipično 3-dnevni obični pomični prosjek)
Ovo je formula za fast stochastic, za slow stochastic "obični" %K se još izglađuje 3-dnevnim pomičnim prosjekom

Dake %K naprosto govori gdje se Zadnji C nalazi (relativno) u odnosu na raspon cijena kroz zadani broj razdoblja.
Ako želite na tjednom graifikonu želite znati gdje se cijena nalazi u odnosu na 14-tjedni raspon cijena ostavit ćete paramatar na 14 razdoblja. Pogledajte kakve signale vam daju pojedini indikatori s pojedinim parametrima na povijesnim podatcima i koristite one koji vama daju najbolje rezultate. Testiranja radite na više dionica/indeksa da ne upadnete u zamku preoptimizacije (kad su rezultati dobri samo za jednu dionicu).
Iz ove formule vidite i zašto je važno imati točni OHLCV svakog promatranog intervala. Ukoliko to nemate Stochastic će izračunavati besmislene vrijednosti.

Kod intraday (i svake druge analize) uzimaju se u obzir i povijesni podaci, dakle ne kreće se od nule. Za većinu indikatora bitno je imati toliko povijesnih podataka koliko oni imaju perioda u parametru da dobijete prvu vrijednost. Međutim dosta indikatora "vuče" izračune i puno dalje iz povijesti, npr. EMA, MACD (jer se računa na bazi EMA), OBV, itd. Recimo EMA 50 na 51 bar neće dati isti rezultat kao EMA 50 na 100 barova (razlika će sigurno biti mala, ali postoji).

Baš ih slušam, sve sami tehničari (čitaj: manipulatori). Upravo zbog takvih i nema korekcije jer cijeli svijet bulji u te programe. a vjerujem većina se tako i ponaša [bye]

pa princip i je formiranje kolektivne svijesti.

korekcija ce doci , ali nece biti jako velika.
zato sto je trend srednjorocno rastuci.

Pogledaj u Teletraderu ili Sferi ili bilo gdje drugdje grafikone nelikvidnih dionica pa češ vidjeti da nekih barova (dana ili bilo kojih time-frameova) naprosto nema. Ukoliko u nekom vremenskom intervalu nije bilo trgovine bar ne može postojati! Kod nekih brokeraža možeš čak vidjeti i chartove u kojima postoje "rupe" u intervalima gdje nije bilo trgovine (nije bar do bara). Naravno, i to je pogrešno.

Logikom ponavljanja trebao bi npr. ponavljati dnevne podatke prošlog dana u slučaju kad imaš neradni dan. Kad si vidio takav grafikon? Kako bi uopće točno znao koji su radni/neradni dani na svim burzama koje pratiš? Što bi radio u intraday chartovima u slučajevima da burza neki dan radi skraćeno? Što kad neka dionica upadne u blokadu, zar bi onda 2 sata ponavljao prethodne 15-minutne vrijednosti, a trgovine nema?

Dakle nemoj ponavljati zadnje podatke jer će oni ući u izračun indikatora, a te vrijednosti ne postoje. Tako izračunati indikatori dat će ti pogrešne vrijednosti!

recimo da gledaš polusatni graf likvidne dionice koja ode u blokadu na 2h.
tom trenutku je prethodio rast koji je ‘zagrijao’ oscilatore.
sljedeća 4 stupca su ti prazna.
ako ne upišeš ništa, nego se praviš da je nastavak trenutačan oscilatori pokazuju pregrijanost što više ne odgovara stanju na tržištu jer su se ljudi ‘ohladili’.

osim toga očito se ne baviš programiranjem, pa mi nije jasno zašto pokušavaš davati savjete i ideje o području o kojem jako malo znaš, gdje nisi svjestan koji se problemi javljaju, npr. zašto se u nekim slučajevima kod izračuna oscilatora u prazne time-frameove ubacuju 0 a u nekima ponavljaju vrijednosti.

time frame ne može biti prazan sa stajališta izračuna.

parametri definiraju odnose. ako gledaš na godišnjoj razini onda gledaš šta se događa u odnosu na zadnjih npr. 9 godina. ako gledaš na minutnoj razini onda gledaš zadnjih 9 minuta.

po mojem iskustvu, većinom su defaultni parametri dobro namješteni.
preporučio bih da se promjenom parametara počneš baviti tek kada stekneš dobar osjećaj kako koji oscilator radi.

šta je to ???
nema više grafova…
tisk-r-a,, ingr-r-a,, lijepo molim [shocked]

recimo da gledaš polusatni graf likvidne dionice koja ode u blokadu na 2h.
tom trenutku je prethodio rast koji je ‘zagrijao’ oscilatore.
sljedeća 4 stupca su ti prazna.
ako ne upišeš ništa, nego se praviš da je nastavak trenutačan oscilatori pokazuju pregrijanost što više ne odgovara stanju na tržištu jer su se ljudi ‘ohladili’.

osim toga očito se ne baviš programiranjem, pa mi nije jasno zašto pokušavaš davati savjete i ideje o području o kojem jako malo znaš, gdje nisi svjestan koji se problemi javljaju, npr. zašto se u nekim slučajevima kod izračuna oscilatora u prazne time-frameove ubacuju 0 a u nekima ponavljaju vrijednosti.

time frame ne može biti prazan sa stajališta izračuna.

[/quote]
ja se ne pravim da je nastavak nego čekam da se desi nastavak.
kako vi znate da su se ljudi ohladili dok to ne vidite? nakon blokade cijena može nastaviti rasti/padati (što je već dovelo do blokade), zar ne? pa ne možete vi "hladiti" oscilatore, to mora napraviti tržište.
dugo se bavim TA, a pomalo i programiranjem pa se usuđujem reći da znam ponešto o tom području.
naravno da time-frame ne može biti prazan sa stajališta izračuna. prazan time-frame naprosto ne postoji (nema praznih stupaca). tada vremenska skala nije kontinuriana, i to je to.

smatram da grafikon naprosto grafički prikazuje određene informacije o transakcijama koje su se desile na tržištu. ako nema transakcija nema se što prikazati.

pogledajte recimo grafikon za OPTE-R-A u npr. Sfera Stationu ili u Avidus Hermesu ili u Teletraderu ili u QuoteStationu (ne znam koju platformu koristite) ili npr. na http://www.limun.hr/jTrader/jtrader.aspx?naziv=OPTE-R-A&ticker=OPTE-R-A&burza=ZSE ili na http://www.zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=OPTE-R-A i vidjet ćete da nema nikakvog bara za period između 2.9.2009. i 9.09.2009. (tjedan dana). dakle nisu ponavljali bar od 1.9.2009. u tom periodu nego u tom periodu nema barova jer nije bilo transkacija.

dakle, ja i dalje tvrdim da se u praznim time-frameovima ne ponavljaju zadnji podaci. ukoliko smatrate suprotno molim vas za nekakve dokaze.

Pa na to se stvar svodi.
Ako funkcija nije vremenski kontinuirana onda se u diskretnom izračunu mora ubaciti i informacija o prekidu kontinuiteta. Vi je ne ubacujete, dakle ignorirate i dobivate vremenski iskrivljenu sliku kao npr.
na limunu (na šta sliči ta vremenska domena? koji je interval x osi?), a ja ne.

Ako se dionica protrguje po 100kn, slijedeći dan za 50kn pa 18 dana do danas ništa, vama je sma(20)=75 (ili tkoznašta jer je pitanje od kojeg onda trenutka računate tih 20 dana) a meni blizu 50.
Pa onda procijenite čija informacija ima veću težinu.

Ja sam radio kao Graziani (to mi je bilo kompliciranjije isprogramirati jer progi mora popunjavati vremenski prazne gap-ove), ali i to što X01 kaže mi sasvim ima smisla.
Druga nezgodna stvar prema Graziani metodi je da moram loviti close vrijednost prethodnog dana ako mi prvi interval u dau nema transakcija.

Volio bih da se dogovorite pa javite šta je ispravno.

Pa na to se stvar svodi.
Ako funkcija nije vremenski kontinuirana onda se u diskretnom izračunu mora ubaciti i informacija o prekidu kontinuiteta. Vi je ne ubacujete, dakle ignorirate i dobivate vremenski iskrivljenu sliku kao npr.
na limunu (na šta sliči ta vremenska domena? koji je interval x osi?), a ja ne.

Ako se dionica protrguje po 100kn, slijedeći dan za 50kn pa 18 dana do danas ništa, vama je sma(20)=75 (ili tkoznašta jer je pitanje od kojeg onda trenutka računate tih 20 dana) a meni blizu 50.
Pa onda procijenite čija informacija ima veću težinu.

[/quote]

Kolega, u opisanom slučaju usudio bih se reći da ni "moja" ni "vaša" informacija nemaju gotovo nikakvu težinu.

Podsjetimo se što je TA i što mi pokušavamo napraviti s TA. Ključna komponenta TA je trend, a mi ga želimo prepoznati, iskoristiti i anticipirati preokrete. Ukoliko nema trgovanja, tada, de facto, nema ni trenda. Zato sam u prvom postu kolegi mahu i sugerirao da s aspekta TA baš i nema previše smisla gledati grafikone nelikvidnih dionica.

Ja se (teoretski) slažem s vašom primjedbom o vremenski iskrivljenoj slici međutim u konkretnom slučaju nepostojanja podataka u pojedinim time-frameovima općeprihvaćeni standard je da se oni ne ubacuju na način da se ponavljaju posljednji rasploživi podatci. To se uglavnom tako ne radi, ali priznajem da postoje i platforme koje se ponašaju na način na koji ste vi opisali.

No kako god tome pristupili, mislim da TA nad takvim serijama podataka ne može biti signifikantna.

Lijep pozdrav