je, ali ako krene sranje onda će sigurno manje ljudi počinjati uplaćivati u štedionicu … znam da su im i prihodi i rashod vezani uz valutu …
osim toga, ako se dogodi devalvacija i vrijednost obveznica koje dosijpiju, a denominirane su u hrk, će biti manja kada se pretvori u eur …
nisi u pravu, ne da mi se objasnjavat business model od stambenih stedionica…
samo cu ti spomenuti da oni imaju nesto sto se zove ugovorna svota i dokle god nema pada ugovorne svote, njih boli…
Ajde vipy pojasni, mene interesira… Kako ce se izvuci od pada kune, ako su im potrazivanja u kunama, a obveze u EUR-ima?
Ajde vipy pojasni, mene interesira… Kako ce se izvuci od pada kune, ako su im potrazivanja u kunama, a obveze u EUR-ima?
provociras ili ozbiljno pitas?
Pa rekao sam da prakticno nemaju gap u valuti, potrazivanja u eurima su otpilike kao i obveze u EUR, ALM kod stambenih stedionica je jedan od najjednostavnijih
bilo kakve otvorene pozicije moraju imati pokrivati kapitalom, zato i sluzi izracun adekvatnosti kapitala
odnosno, ako cemo dalje, adekvatnoscu kapitala moraju pokriti i otvrene pozicije koje imaju na interest rate risk te risk weighted asset… tako da otvaranje pozicija u valuti sa strane stambenih stedionica je minorno…
Ma ozbiljno pitam… Znam da moraju imat izbalansirane obveze i potrazivanja po valuti, ali sam stekao dojam da ljudi stede u EUR, a oni su uzimali obveznice u kunama… Pa, sa te strane…
A ove izracune rizika… To mozes macku o rep okacit, kao sto smo vidjeli. [lol]
uzimali su obveznice s Valutnom klauzulom, a sto se tice kresdita kakve su ugovore klijenti imali -EUR, HRK, takve i kredite imaju…,,,
sto se tice izrauna rizika, kad kazes da to ne funkcionira, onda sutra mozes zatvoriti sve financijske institucije,
ako si ikad vidio kako banka posluje, onda znas o cemu pricam…
Ok, sto se tice valutnog rizika…
Sto se tice izracuna rizika, upravo gledamo kako radi. Tu se grdo varas, pociva na krivim pretpostavkama nazalost. Ako si cuo za Mandelbrota… On je recimo dokazao da sa tim metodama mozes guzicu obrisat, VaR recimo. Dokaz nisam vidio, ali kazu da je malo zahebaniji i da treba malo vise znanja matematike.
Nassim Taleb se recimo obogatio na osnovu toga, na rupi u Black-Scholes formuli za opcije. Doduse nije trivijano i treba dosta cekati.
Var bi vjerovatno bi nedostatan za objasnjenje ovoga sto se dogodilo….
to je dio povezan sa znanjem prije svega statistike onda matematike, STRCS ti je majstor za to, iako nekad ima preduge tekstove, pa zaspem
btw imas knjigu od Taleb, Nassim Nicholas koji se bavi anomalijama -crni labudic
sto se tice izracuna rizika, mogu se sloziti… ono sto je problem sto je lako kritizirati, odnosno, sto je alternativa… Basel 2 se isto temelji na vjerovatnostima… a definira se kao "buducnost"
napomena, malo sam izasao iz bankarstva, no ovo sto sam natrkeljao je 100% tocno
btw, meni je black scholes za opcije trivijalan i ponovo se temelji na vjerovatnostima, racunao sam ga i nije science fiction, medjutim za donosenje ocjene, fali mi prakse…
Taleba sam citao, on suradjuje sa Mandelbrotom… U principu je doticni dvojac (navodno) dokazao da u financijama/ekonomiji (kao i jos gro stvari) ne vrijedi normalna razdioba, koja dominira u svim izracunima. Posljedicno tome, svi izracuni napravljeni na toj pretpostavci padaju u vodu.
slazem se,
ova normalna razdioba mi nikad nije uljevala povjerenje, ili sam previse sjedio na usima na statistici
otpriike kao trazenje 5 valova
samo sto je alternativa, (ne za valove)? [undecid]