Take me down to my boat on the river… [smiley]
gluposti na forumu su besplatne, al ipak neke stvari nisu… a moji ozbiljni doprinosu bi ti bili preskupi… ja ipak predobro zivim od svog znanja i savjeta… a burza je tek mali dio…
[img]http://www.imamnovac.com/img/Forum/PostSmilies/40.gif[/img][img]http://www.imamnovac.com/img/Forum/PostSmilies/40.gif[/img][img]http://www.imamnovac.com/img/Forum/PostSmilies/40.gif[/img]
gluposti na forumu su besplatne, al ipak neke stvari nisu… a moji ozbiljni doprinosu bi ti bili preskupi… ja ipak predobro zivim od svog znanja i savjeta… a burza je tek mali dio…
I moj knjigovođa također… [lol]
Tuna ima logike. Ali kod nas teško. Mi smo prevolatilni i nelikvidni.
Zapravo, beta funkcionira kao dio CAPM modela (gdje je i Alpha bitan, ne i sastavni dio), a ono što je zapravo najvažnije je da Betu trebamo za izračun VaR-a, što je po meni važnije od CAPM-a.
Komentari?…
[img]http://www.33smiley.com/smiley/work/2.gif[/img]
kolega asko ne trkeljajte gluposti, Beta kao parametar se ne koristi u Value-at-Risk metodi…
Dragi moj strc, a Bootstrap simulacija?
ovo sto ste gore naveli je autoregresivni proces 
objašnjavate budući (zapravo trenutni, jer je nemoguće opaziti ex ante) prinos nekom konstanom (vi ste ju označili C), budućom (trenutnom) varijancom i nekim idiosinkratskim faktorom. U drugoj jednažbi imate uvjetovanu buduću varijancu, uvjetovana je sadašnjim i prošlim indiosinkratskim te umnoškom trenutne odnosno prošle varijance i bete. Niste indeksirali posljednju beta-u. Inače je ovo klasičan (no prošireni) prikaz modela uvjetovane autoregresivne heteroskedastičnosti gdje varijancu objašnjavate nekim idiosinkratskim ‘shock’ varijablama.
Ovo navedeno je svakako zanimljivo, ali nije CAPM :), ovo spada u analizu vremenskih serija.
…što nas zapravo kod kretanja cijena i zanima… [smiley]…never mind CAPM…