Kolegice ,nije bitno u cijim je rukama fond ,nego koliko prinosa napravi.

Evo ja ću Twixeru probat odgovorit jer ga volim čitat i postavio je par dobrih pitanja.

Movinga averages pogotovo SMA su tkz. lagging indicators, odnosno filteri s kašnjenjem koji pukušavaju okloniti nešto šuma. Što uzimamo dulju seriju to je glatkoća bolja ali i kašnjenje je veće, naravno kraće serije manje kasne ali imaju više šuma. EMA pokušava uhvatiti bolje promjene tako da daje veću težinu zadnjim vrijednostima ali to s druge strane često zna bit mač s dvije oštrice jer ‘pojačava’ signal.

Dakle kad se presjeku dva MA indikatora što prate cijenu brže/sporije to može biti validan signal.

Pomaže uzeti okrugle brojke koji i drugi ljudi koriste ako ništa zbog ‘self fulfilling prophecy’. Naravno dok quanti i hedge fondovi ne odluče igrat protiv starih dobrih rješenja i iskorištavati volatilnost (koja se dokazano povećava) na danima kad recimo 50 i 200 se presjeku ili kad neki od indeksa probije 200 SMA. Neki zaključak bi bio (čak sam i istraživanje čitao ali ne mogu se sjetiti linka) što tržište nerazvijenije to simplificirane metode bolje rade i vjetujem da je ta činjenica poznata većem broju naših fond managera (primjer je ona predstava sa Stojićem i CROBEX 3200).

Na likvidnim tržištima na kojima je konkurencija sve veča mnogi rade genetsku optimizaciju/treniranje NN za svaku pojedinu vrijednosnicu i probaju različite dužine i vrste MA indikatora, pazeći pritom da ne dođe do overfitinga.

Inače puno indikatora je razvijeno koji npr. računaju koliko je postotak vrijednosnica iznad/ispod recimo 200 MA i tako se utvrđuju prilično pouzdani overbought i oversold signali. Ili može se računati koliko je neka vrijednosnica u postotcima iznad/ispod MA i tako generirati signale (opet po contrarian tj. suprotno trendu principu)

Dalje da bi se uhvatila dinamičnost tržišta (što duže serije ne mogu) i smanjilo broj lažnih signala (što pak kraće serije ne mogu) većina poštenih trejdera u arsenalu koristi tkz. adaptivne filtre signala (često ih sami razviju i/ili utreniraju) koji se ponašaju tako da uhvate žestoke promjene cijene jako brzo i ne daju lažne signale tj. uklanjaju šum kada trenda nema.

BTW, lijepo se moglo zaraditi gledajući ponašanje INA i njeno plesanje sa 50 a pogotovo 200 SMA (na proboju 50-tke se moglo zaraditi i na drugim dionicama, ali kad je po drugi put probila 200 SMA definitno se odvojila od CROBEX-a. I na kraju čak je i najljeniji trejder mogao uhvati zadnji udar prema gore kad je rastući 50 (hvata promjenu cijenu brže) presjekao spori (padajući) 200 SMA.

Sorry Ivana na spamanju teme, nek moderator premjesti na TA ako nađe za shodno

drago mi je vidjeti real bara opet i rado bi čuo njegovo mišljenje o daljem kretanju ove krize(na drugoj temi).kad nakon 3200 cro-rally dobro je rekao da je ovo prvo trečina bear marketa činimise.
to se spore jel trend uzlazan ili idemo nazad na 3200 ili niže.jel u usa znakovi oporavka ili se maskira i pretače. očekivanja, vjerujem mnogi bi rado čuli
pozdrav

ivana bez uvrede kakve jeseni?!? da jos ne cekate i da izaberu Obamu za predsjednika.
To se radi kada niko nece dionice i kada su svi vani…

loše, loše jako loše, sada kada je Crna gora pala preko 60 %, Srbija preko 50 %, ti čekaš jesen…
Nama će trebat samo mjeseca dana da se skupimo i dogovorima pravila, da ne kažem uplatimo novce i registrirao fond. Postoje i dozvole znaš…
a ja definitivno nisam za da se krene za sljedeći Uskrs jer ja nebum kupovo na 35 % višim cjenama.

Hvala na opširnom objašnjenju. Uvjeren sam da će koristiti mnogim forumašima.

Po meni to bi se moglo popraviti ako se umjesto SMA koristi WMA. Recimo pomnožeš sekvencu sa Gaussovom funkcijom. Naoko izgleda kao riješenje koje je bolje odgovara stvarnosti jer vremenski udaljeni podaci imaju manju težinu. Meni to izgleda puno realističniji model nego ovaj koji koristi SMA, a i da se jednostavno izračunati.

Ovo sa adaptivnim filterima izgleda interesantno i moralo bi voditi boljem rezultatu nego bilo kakav moving average. Probat ću sastaviti neke jednostavane LMS i RLS filtere kad uhvatim vremena. Imaš ideju koji se adaptivni filteri koriste.

Ja se ne kužim u TA. Pa imam jedno teoretsko pitanje.
2. Zbog čega se uzimaju baš nizovi podataka od 200 i 50, a ne recimo od 100 i 50 ?
[/quote]

– tu bih ja citirala gospodina Vlada, to je zato da se p**** čude.
– sada nam je ipak najvažnija tema fond.
– a kad se usaglasimo po toj temi,
– tada ćemo Vam objasniti sve ebete metode.

– I love this game.
Pozdrav !

[/quote]

Ja sam matematičar pa mi puno stvari u toj metodi izgleda nelogično. Čisto me zanimaju teorijske postavke na kojima se zasniva metoda. Bio bih zahvalan ako mi netko može objasniti.
Mislim da je izuzetno nelogično da na utjecaj o odluci koja se donosi na dan N podjedanko utječe cijena dionice na dan N-1, N-50, N-100 i N-200. Drugim riječima nije mi jasno zbog čega se koristi SMA (Simple Moving Average) umjesto WMA (Weighted Moving Average). Tržište kapitala je vrlo dinamično, pogotovo ove godine, tako da ne vidim zbog čega bi cijena neke dionice od prije 200 dana bila osobito relevantna u izračunu, ili jednako relevantna kao cijena od prije 10 dana.

Ne očekujem odgovor od forumaša sa završenom srednjom frizerskom školom. Pitanje je bilo upućeno osobama koje posjeduje teorijsku osnovu iz ovog područija.

[/quote]
moja srednja frizerska dala mi je više diploma, npr. dipl.ing., mr.oec, čak i jednu mba papirušinu.
ne bih ti mogao na dugo objašnjavati postavke TA, jer uistinu nemam vremena i volje.
uostalom, TA sam naučio sam.
što i nije neki naročiti uspjeh.
extra high iq i kreativna mašta učas svlada svašta.

a jesi se nahvalio!

što si sad nestao?

kapula1111 me slijedi… [undecid] [angry] [sad]

ispričavam se ako je gornji post zvučao odveć samoživo i prepotentno…
naime, takav stvarno nisam…ali ono gore su fakti.

Ja se ne kužim u TA. Pa imam jedno teoretsko pitanje.
2. Zbog čega se uzimaju baš nizovi podataka od 200 i 50, a ne recimo od 100 i 50 ?
[/quote]

– tu bih ja citirala gospodina Vlada, to je zato da se p**** čude.
– sada nam je ipak najvažnija tema fond.
– a kad se usaglasimo po toj temi,
– tada ćemo Vam objasniti sve ebete metode.

– I love this game.
Pozdrav !

[/quote]

Ja sam matematičar pa mi puno stvari u toj metodi izgleda nelogično. Čisto me zanimaju teorijske postavke na kojima se zasniva metoda. Bio bih zahvalan ako mi netko može objasniti.
Mislim da je izuzetno nelogično da na utjecaj o odluci koja se donosi na dan N podjedanko utječe cijena dionice na dan N-1, N-50, N-100 i N-200. Drugim riječima nije mi jasno zbog čega se koristi SMA (Simple Moving Average) umjesto WMA (Weighted Moving Average). Tržište kapitala je vrlo dinamično, pogotovo ove godine, tako da ne vidim zbog čega bi cijena neke dionice od prije 200 dana bila osobito relevantna u izračunu, ili jednako relevantna kao cijena od prije 10 dana.

Ne očekujem odgovor od forumaša sa završenom srednjom frizerskom školom. Pitanje je bilo upućeno osobama koje posjeduje teorijsku osnovu iz ovog područija.

[/quote]
moja srednja frizerska dala mi je više diploma, npr. dipl.ing., mr.oec, čak i jednu mba papirušinu.
ne bih ti mogao na dugo objašnjavati postavke TA, jer uistinu nemam vremena i volje.
uostalom, TA sam naučio sam.
što i nije neki naročiti uspjeh.
extra high iq i kreativna mašta učas svlada svašta.

[/quote]

Ovo srednja frizerska nije bilo namjenjeno tebi. Iza svih tvojih diploma stoji jako puno rada. Bit će mi žao ako nakon sveg tog truda završiš kao fond manager volonter.

Ako si imao statistiku, a morao si imati, onda zanaš da je prosjek kao statistički parametar izuzetno nepouzdan. U stvari to je najnepouzdaniji i najpristraniji statstički estimator i koristi se samo kada ne postoji ništa pozdanije. Ono što mene zanima je da li postoji neka matematička teorija koja podupire korištenje SMA za predviđanje kretanja tržišta kapitala. Mene na zanima kako se to računa, nego koliko je jaka teorija na kojoj se procijene zasnivaju.

Mislim da za računanje TA ne treba extra high IQ. U stvari SMA50 može izračunati naprednije dijete u četvrtom razredu osnovne. Extra IQ ti čak ne treba ni za doktorat na PMF-u. Ono što ti treba je sposobnost da usvojiš pravila razmišljanja unutar date discipline i puno upornosti.

Poštujem rad ljudi na TA i mislim da rade koristan i dobar posao za forum. Jedino što tvrdim je da je presjecanje dvije SMA krivulje presimplificiran model, da bi se na osnovu njega donosile investicijske odluke. Ako me netko razuvjeri biti ću mu jako zahvalan jer će za 5 min u MATLABU riješiti ono što mi inače uzima dane.

Twixer, možda si malo zakomplicirao stvari. netko brije na čistaće cipela, a netko na sma.
uzmi nešto dionica iz USA (dugogodišnje podatke) i simuliraj trgovinu preko sma200/50 križanja i vidi dal se isplati.

Ima samo jedan fond, koji je relativno mlad, i rastu mu uplate.
– samo je još na malim vrijednostima cca 50M.

– OPT indeksni,
– ali je i on u minusu 28.79%,
– e sada ne znam napamet koliki je minus crobexa, ali mi se po grafu čini kako ipak ima bolje rezultate od crobexa, a to je vjerojatno od dividendi koje je dobio, prvenstveno ht.

– njegov minus je potpuno i opravdan, jer kupnjom njega kupili ste i crobex o kojem se na ovom forumu puno piše.

– kada je crobex rastao skoro svi fondovi su imali puno manji prinos od rasta crobexa,
– a sada kada je crobex pao opet većina ima veće minuse od crobexa.

– ulaganjem u OPT indeksni bar znate što ste kupili,
– a samim rastom tržišta i crobexa rasti će i taj fond, dok je to za druge zbilja upitno.
– a i naknade su mu po meni minimalne,
– izlazna je malo viša, ali time se samo štite od trejdera.

– trenutno ja preporučujem jedino taj fond, ali kada tržište počme rasti,
– jer kupnjom njega, kupili ste i sve likvidne dionice na našem tržištu,

– I love this game.
Pozdrav !